Basit öğe kaydını göster

Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri Ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa Istanbul'Da Test Edilmesi

dc.contributor.authorBengitoz, P.
dc.contributor.authorUmutkup, M.
dc.date.accessioned2021-12-08T13:45:37Z
dc.date.available2021-12-08T13:45:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1307-7112
dc.identifier.issn2667-6907
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjNU1qWTNOdz09/alternatif-sistematik-risk-olcutleri-ile-sermaye-varliklari-fiyatlama-modelinin-borsa-istanbul-da-test-edilmesi
dc.identifier.urihttps://dspace.yasar.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12742/17772
dc.description.abstractBu çalışmada, betanın zaman içinde değişmesine izin veren koşullu Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli nin (SVFM) ve betanın sabit olarak kabul edildiği statik SVFM nin geçerliliği Borsa İstanbul da (BİST) test edilmiştir. BİST üzerine yapılan diğe
dc.description.abstractWe test the validity of the conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) where beta is allowed to vary through time and of the static CAPM where beta is assu- med to be constant in the İstanbul Stock Exchange (ISE). Unlike previous studies on ISE,
dc.language.isoTurkish
dc.titleAlternatif Sistematik Risk Ölçütleri Ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa Istanbul'Da Test Edilmesi
dc.title.alternativeTesting The Capital Asset Pricing Model In Istanbul Stock Exchange With Alternative Systematic Risk Measures
dc.relation.journalFinans Politik Ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
dc.relation.volume51
dc.relation.issue598
dc.identifier.issue598
dc.identifier.startpage75
dc.identifier.endpage92
dc.identifier.volume51


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster