dc.contributor.author | Catal, D. | |
dc.contributor.author | Serkan Albayrak, R. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T13:45:34Z | |
dc.date.available | 2021-12-08T13:45:34Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.issn | 1305-970X | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZd05qY3pNdz09/riske-maruz-deger-hesabinda-karisim-kopula-kullanimi-dolar-euro-portfoyu | |
dc.identifier.uri | https://dspace.yasar.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12742/17732 | |
dc.description.abstract | Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamalarında portföyü oluşTurkishan değerlerin bağımlılık yapılarının formu modelin performansı üzerinde büyük öneme sahiptir. Bu çalışmada yatırım araçlarının bağımlılık yapılarının bir çok formda modellenmesine olanak ver | |
dc.description.abstract | Dependence strucTurkishe set up of financial assets has substantial importance in the performance of Value at Risk calculations. In this article, copula variations that allow modeling of rich dependency strucTurkishes of financial assets, in particula | |
dc.language.iso | Turkish | |
dc.title | Riske Maruz Değer Hesabında Karışım Kopula Kullanımı: Dolar Euro Portföyü | |
dc.relation.journal | Journal Of Yasar University | |
dc.relation.volume | 8 | |
dc.relation.issue | 31 | |
dc.identifier.issue | 31 | |
dc.identifier.startpage | 5187 | |
dc.identifier.endpage | 5202 | |
dc.identifier.volume | 8 | |