Alternatif Sistematik Risk Ölçütleri Ile Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modelinin Borsa Istanbul'Da Test Edilmesi
Abstract
Bu çalışmada, betanın zaman içinde değişmesine izin veren koşullu Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli nin (SVFM) ve betanın sabit olarak kabul edildiği statik SVFM nin geçerliliği Borsa İstanbul da (BİST) test edilmiştir. BİST üzerine yapılan diğe We test the validity of the conditional Capital Asset Pricing Model (CAPM) where beta is allowed to vary through time and of the static CAPM where beta is assu- med to be constant in the İstanbul Stock Exchange (ISE). Unlike previous studies on ISE,
URI
https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjNU1qWTNOdz09/alternatif-sistematik-risk-olcutleri-ile-sermaye-varliklari-fiyatlama-modelinin-borsa-istanbul-da-test-edilmesihttps://dspace.yasar.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12742/17772
Collections
DSpace@YASAR by Yasar University Institutional Repository is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License..